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      成交量PCR值處于高位

      作者: 來源: 日期:2018-6-29 10:55:58 人氣:7

       期貨日報6月29日報道:周四上證50ETF下跌力度有所減弱,早盤低開,隨后呈弱勢振蕩走勢,收盤于2.441,較前一交易日下跌0.97%。受標的資產波幅有限及8月合約最新上市影響,期權市場交投活躍度有所減弱,共計成交1413558手,較前一日減少288665手,其中,認購與認沽分別成交702844手和710714手,均較上一交易日小幅減少。成交量PCR值由1.08微跌至1.01,依然處于月內較高水平,結合近期下跌行情分析,市場避險情緒雖有所減弱,但依然不容忽視。

      持倉量方面,認購持倉829470手,遠高于認沽持倉521270手。主力7月合約持倉分布保持“認購高于認沽,虛值高于實值”兩個特征不變,其中2.5—2.7區域為持倉密集區,2.7處認購持倉量更是高達86209手,預期該點位將對后市價格走勢形成壓制。

      標的資產下跌導致除9月部分虛值期權外,其余認購期權全線下跌,跌幅位于3.49%—35.29%之間,認沽全線上漲,“50ETF沽7月2.25”合約漲幅最大,達到54.39%。

      標的資產30日歷史波動率為18.56%,近兩周以來表現強勢。隨著行情的加劇,期權隱含波動率近期維持上行態勢,高于歷史波動率,其中主力7月合約認購認沽隱含波動率均值分別為24.23%和24.75%,二者幾乎持平,呈現“中間低,兩邊高”的微笑結構,這表明平值附近期權價格相對偏低。其余月份合約隱含波動率保持在19%—50%之間,認沽高于認購。

      綜合來看,上證50ETF近期跌幅較大,上方壓力位于2.6—2.8區域,短期維持偏弱振蕩概率較大,建議備兌組合持有者搭配賣出不同月份虛值期權,以平衡收益風險,或根據波動率結構構建熊市價差型組合策略。

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